时间序列模型中,随机变量就是残差吗?(协方差平稳)协方差平稳有三个条件:1.均值回复(均值为常数)2.方差恒定(方差为常数)3.固定间隔的两个随机变量间协方差恒定.(序列中任意两个
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/28 16:52:27
![时间序列模型中,随机变量就是残差吗?(协方差平稳)协方差平稳有三个条件:1.均值回复(均值为常数)2.方差恒定(方差为常数)3.固定间隔的两个随机变量间协方差恒定.(序列中任意两个](/uploads/image/z/13638819-3-9.jpg?t=%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BA%8F%E5%88%97%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E4%B8%AD%2C%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E5%8F%98%E9%87%8F%E5%B0%B1%E6%98%AF%E6%AE%8B%E5%B7%AE%E5%90%97%3F%EF%BC%88%E5%8D%8F%E6%96%B9%E5%B7%AE%E5%B9%B3%E7%A8%B3%EF%BC%89%E5%8D%8F%E6%96%B9%E5%B7%AE%E5%B9%B3%E7%A8%B3%E6%9C%89%E4%B8%89%E4%B8%AA%E6%9D%A1%E4%BB%B6%3A1.%E5%9D%87%E5%80%BC%E5%9B%9E%E5%A4%8D%EF%BC%88%E5%9D%87%E5%80%BC%E4%B8%BA%E5%B8%B8%E6%95%B0%EF%BC%892.%E6%96%B9%E5%B7%AE%E6%81%92%E5%AE%9A%EF%BC%88%E6%96%B9%E5%B7%AE%E4%B8%BA%E5%B8%B8%E6%95%B0%EF%BC%893.%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E9%97%B4%E9%9A%94%E7%9A%84%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E5%8F%98%E9%87%8F%E9%97%B4%E5%8D%8F%E6%96%B9%E5%B7%AE%E6%81%92%E5%AE%9A.%EF%BC%88%E5%BA%8F%E5%88%97%E4%B8%AD%E4%BB%BB%E6%84%8F%E4%B8%A4%E4%B8%AA)
时间序列模型中,随机变量就是残差吗?(协方差平稳)协方差平稳有三个条件:1.均值回复(均值为常数)2.方差恒定(方差为常数)3.固定间隔的两个随机变量间协方差恒定.(序列中任意两个
时间序列模型中,随机变量就是残差吗?(协方差平稳)
协方差平稳有三个条件:
1.均值回复(均值为常数)
2.方差恒定(方差为常数)
3.固定间隔的两个随机变量间协方差恒定.(序列中任意两个随机变量之间的协方差仅与它们的间隔有关)
=====
请问,第三点里面的随机变量就是指残差吗?
协方差平稳是指时间序列(xt)的平稳还是残差值(e)的平稳?
残差值e的自相关一定会造成协方差不平稳吗?因为我看书上对协方差不平稳的检测方法有两种,其中一种是检测残差e的显著性,不显著则平稳(另一种是Dickey-Fuller法),所以我就迷惑了:如果协方差不平稳是指时间序列的不平稳,而不是残差e的不平稳,那么残差e的显著性和协方差不平稳啥关系?
协方差不平稳一定会造成残差值e的自相关吗?
随机游走(random walk)是不是只是协方差不平衡的一种类型,而不是所有类型?如果只是其中一种类型,那么还有其他哪些类型的协方差不平稳?
存在ARCH(autoregressive conditional heteroskedasticity)是不是也意味着“协方差不平稳”?
时间序列模型中,随机变量就是残差吗?(协方差平稳)协方差平稳有三个条件:1.均值回复(均值为常数)2.方差恒定(方差为常数)3.固定间隔的两个随机变量间协方差恒定.(序列中任意两个
第一个问题:
协方差平稳是指时间序列(xt)的平稳,不是残差值(e)的平稳.
中间的一块问题:
你的问题很混乱,在此,首先你需要了解一个概念,协整与非协整.1987年Engle和Granger提出的协整理论及其方法,为非平稳序列的建模提供了另一种途径.虽然一些变量的本身是非平稳序列,但是,它们的线性组合却有可能是平稳序列.
残差值e的自相关,指的是残差序列不平稳,残差序列的不平稳会造成因变量与自变量之间的非协整.(注意是非协整,不是非平稳,协整本身就是一种非平稳.)
最后一个问题:
非平稳包括三种模型,a、随机游走模型;b、带漂移项随机游走模型;c、带趋势项随机游走模型(1还可以带零随机游走模型)这三种模型都是非平稳.